Tranzacționare surista

Fx opção gama negociação Gamma é a primeira derivada do delta e é usada quando se tenta medir o movimento do preço de uma opção, em relação ao montante que está dentro ou fora do dinheiro. Nesse mesmo aspecto, gamma é a segunda derivada de O preço da opção s em relação ao preço subjacente Quando a opção a ser medida é profunda ou fora do dinheiro, a gama é pequena Quando a opção está prețuri de grevă a opțiunilor ou com o dinheiro, a gama está no seu tranzacționare surista Os cálculos gamma são mais precisos para pequenas Mudanças no preço do ativo subjacente Todas as opções que são uma posição longa têm um gamma positivo, enquanto todas as opções curtas têm um comportamento gamma.

Gamma negativo.

Uma vez que uma medida s delta s é válida apenas por curto período de tempo, gamma dá carteira Gerentes, comerciantes e investidores individuais uma imagem mais precisa de como o delta da opção vai mudar ao longo do tempo como o preço subjacente mudanças Como uma analogia à física, o delta de uma opção é a tranzacționare surista velocidade, enquanto a gama de uma opção é a sua Aceleração Gamma diminui, aproximando-se de zero, como uma opção fica mais profundo no dinheiro, como delta se aproxima de um Gamma também se aproxima zero mais profunda uma opção fica fora do dinheiro Gamma está no seu mais alto aproximadamente no dinheiro.

O cálculo de gama é complexo e requer software financeiro ou planilhas para encontrar um tranzacționare surista preciso No entanto, o seguinte demonstra um cálculo aproximado de gama Considere uma opção de compra em uma ação subjacente que atualmente tem um delta de 0 4 Se o valor da ação aumenta em 1A opção aumentará em tranzacționare surista em 0 40 e seu delta também mudará.

Assumir que o aumento de 1 ocorre tranzacționare surista o delta da opção s agora 0 53 Esta diferença de 0 13 em deltas pode ser considerada um valor aproximado de gamma.

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Gamma é um Importante métrica, porque corrige questões de convexidade ao se envolver em estratégias de hedge Alguns gestores de carteira ou comerciantes podem estar envolvidos com carteiras de valores tão grandes que ainda mais precisão é tranzacționare surista quando envolvidos em cobertura A Derivado de terceira ordem chamado cor pode ser usado Cor mede a taxa de mudança de gama e é importante para manter um portfólio gamma-hedged.

A opção s gama é uma medida da taxa de mudança tranzacționare surista seu delta A gama de uma opção é expressa Como uma porcentagem e reflete a mudança no delta em resposta a um movimento de um ponto do preço de ação subjacente. Como tranzacționare surista delta, a gama está mudando constantemente, mesmo com movimentos minúsculos do preço de ação subjacente É geralmente em seu valor máximo quando O preço das ações está perto do preço de exercício da opção e diminui como a opção vai mais fundo dentro ou fora do dinheiro Opções que são muito profundamente dentro ou fora do dinheiro têm valores gamma perto de 0.

Suppose para um estoque XYZ, atualmente negociando Em cine și ce face bani pe internet, existe uma opção de compra de FEB 50 vendendo para 2 e vamos supor que tem um delta de 0 4 e uma gama de 0 1 ou 10 por cento Se o preço da ação subir de 1 a 48, então o delta será ajustado Para cima em 10 por cento de 0 4 para 0 5.

No entanto,Se o estoque comércios para baixo em 1 a 46, então o delta diminuirá por 10 por cento a 0 3. Passage do tempo e de seus efeitos no gamma.

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Como o tempo à expiração aproxima-se, a gama de opções do tranzacționare surista Aumenta enquanto a gama de opções dentro do dinheiro e fora do dinheiro diminui.

O gráfico acima representa o comportamento da gama de opções em várias greves que expiram em 3 meses, 6 meses e 9 meses quando o estoque está atualmente Negociando em Mudanças na volatilidade e em seus efeitos no gamma.

Quando a volatilidade é baixa, a gama de opções do dinheiro é elevada quando o gamma para aproximações profundamente dentro ou fora-do-dinheiro se aproxima 0 Este fenômeno surge Porque quando a volatilidade é baixa, o valor de tempo de tais opções é baixo, mas ele sobe dramaticamente como o preço das ações subjacentes se aproxima do preço de exercício.

Quando a volatilidade é alta, gama tende a ser estável em todos os preços de exercício Isso é devido ao fato de que Quando a volatilidade é alta, o valor de tempo de profundamente em fora-de-o-m Assim, o aumento no valor do tempo destas opções como eles vão tranzacționare surista perto do dinheiro será menos dramático e, portanto, o gamma baixo e estável.

O gráfico acima ilustra a relação entre a opção s gama ea volatilidade de O valor subjacente que tranzacționare surista sendo negociado em 50 um share.

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